第三节　研究方法和技术路线

本书通过定性分析与定量研究、表征分析与实证研究相结合的方法，对铁矿石价格波动的影响因素、溢出效应及其对钢铁产业的影响进行了深入研究，主要研究方法包括：

1．文献资料收集法

在文献方面，本书充分吸收前人经验，系统地梳理了国内外关于矿产资源价格波动和其他大宗商品价格波动的文献，分析了现有研究的不足，且归纳了现有研究的空白，为确定本书的切入点和相关模型、方法的选择提供了有力支撑。在资料收集方面，本书收集了铁矿石和钢铁行业的相关数据和报告。铁矿石方面主要包括自然资源部的《矿产资源报告》、中国地质调查局的《全国地质勘查进展》、国家统计局网站统计数据、工业和信息化部工信数据、中国海关总署统计数据、Mysteel官网数据和冶金工业规划研究院公开报告；钢铁行业方面，收集了WIND数据库和国泰安数据库中的钢铁行业上市企业数据。

2．定性研究法

本书在前期广泛收集资料的基础上，对中国铁矿石资源现状进行了定性分析。首先，整理了国内资源分布、国内资源潜力、国内开发状况等资料，为厘清国内铁矿石供给能力奠定基础；其次，分析了钢铁企业对铁矿石的需求量；再次，给出了对供需现状的定性分析；最后，结合未来发展和政策趋势对国内铁矿石供需趋势做出研判。

3．计量模型法

计量模型被广泛应用于经济学的实证研究中。本书在铁矿石价格波动的影响因素研究中采用MSVAR模型探讨了各影响因素对铁矿石价格的非线性影响。在铁矿石价格溢出效应方面，本书利用VAR-BEKK-GARCH模型分别对铁矿石价格波动在水平和垂直两个方向上的均值溢出效应和波动溢出效应进行了实证检验。在铁矿石价格波动对钢铁产业的影响方面，本书分别采用长面板固定效应模型和长面板动态模型研究铁矿石价格波动对钢铁行业的静态影响和动态影响。在模型参数估计和模型假设检验方面，本书使用了Eviews、Stata、WinRats和GiveWin2软件。

本书按照“提出问题—分析问题—解决问题”的思路，从“文献回顾—理论梳理—实证研究—政策建议”的基本逻辑出发，通过文献综述、理论分析框架构建等，综合运用资源环境经济学、计量经济学等的基本理论和方法模型，分析铁矿石价格波动的成因、溢出效应，以及铁矿石价格波动对下游钢铁企业的影响，并基于对实证结果的分析，提出提升我国铁矿石供给保障能力的政策建议。具体技术路线如图1-1所示。