1.2 为什么选择量化交易

很多人在探讨量化交易时会以复杂的策略编程为切入点，这无形中给量化交易披上了一层神秘的面纱。本节会以通俗易懂的语言，对量化交易进行简单的介绍，即使是毫无基础的“小白”，也能轻松理解。

1.2.1 量化交易与主观交易的区别

主观交易更重视人为的分析和盘感，即使出现了交易信号，也会选择性地下单交易，宁可错过行情，也不愿做错。人的感觉是复杂多变且不可靠的，一旦发生连续亏损，大部分交易者就会转而采用另一种方法。交易的随机性较强，容易被浮动盈亏困扰，导致难以稳定盈利。

量化交易可以根据对交易的理解，制定一致性的交易策略。在交易过程中，对所有走势一视同仁，开仓、平仓全部系统化处理，宁可做错，也不愿错过。它还具有完整的评价体系，通过对历史数据进行回测，确定策略更适合哪一类的行情和期货品种，并且搭配多种策略和品种，从而实现盈利。

简而言之，主观交易是量化交易的基础，量化交易是主观交易的提炼。主观交易更像是练武，最后成功与否，天赋占较大比重，有十年不悟的，也有一朝悟道的。量化交易更像是健身，只要刻苦努力，就算没有天赋，也能练出一身肌肉。

1.2.2 量化交易比主观交易更好吗

一个成功的主观交易者，从某种角度来看，也是一个量化交易者。因为一个成功的主观交易者，必然有一套自己行之有效的规则和方法，即交易系统。成功的主观交易必须建立在交易规则之上，而交易规则其实就是主观交易中的量化部分。

成功的量化交易者，都脱胎自主观交易，因为量化交易策略其实就是主观交易方法的具体实现。如果一个交易者对市场的理解和认知，从一开始就是错误的，那么这个交易者开发出来的交易策略，长期也是难以获利的。

从长期稳定盈利的角度来看，决定一个交易者最终可以成功的关键在于交易理念，而不在于是主观交易还是量化交易。量化交易看似高大上，其盈利的本质与主观交易没有区别，它们就像是一个事物的两面性，既对立，又统一。但是不可否认，作为交易工具，量化交易确实有很多优势。

● 复盘更快：如果需要检验一个交易策略，就需要计算大量的历史数据，量化交易在几分钟之内就能计算出结果。这个速度比主观交易快得多。

● 更加科学：评价一个策略是否优秀，依靠的是数据（如夏普比率、最大回撤率、年化收益），优秀的策略和交易理念通常具有可证伪性。

● 更多机会：国内商品期货有几十个交易品种，主观交易不可能同时盯盘，但量化交易可以全市场实时盯盘，不错过任何交易机会，从而提高交易效率。

1.2.3 量化交易一定能赚钱吗

量化交易当然能赚钱，但长期坚持下来是一件很难的事。赚钱与否并不取决于量化交易本身，量化交易只是将交易思想程序化、规则化、数量化，程序代替的只是执行力。但同一种量化交易策略很难长期稳定地赚钱，因为市场是动态的，交易思路要跟着市场动态进行相应的转变。

1.2.4 量化交易的风险

量化交易也有风险，为什么呢？因为量化交易的本质是在历史数据中挖掘规律，从而形成交易策略。但金融市场是一个生态体系，其规律和人性是一个相互作用的动态过程，归根结底还是人的市场。金融市场的规律会受人性影响，而人性中的贪婪、恐惧都会随着市场的变化而变化。所以市场上很少有一成不变的规律，再厉害的交易策略也很难应对突如其来的规律变化。

综上所述，量化交易不是一种独特的交易方法，而是一种交易工具，主要用于帮助我们分析交易逻辑，完善交易策略。无论是基本面分析，还是技术面分析，无论做的是股票、债券、商品，还是期权，其实都可以量化。与靠个人经验做决策的主观交易者相比，量化交易者手中的武器是市场证据和理性。

注意：量化交易的风险大部分来源于市场的风险，所以先学习交易，再学习量化。