自认为救了牧童的堂吉诃德沉浸在胜利的喜悦中，并自言自语地向他的梦中情人汇报战果。这时，迎面走来一队商人，堂吉诃德把他们看成了游侠骑士。他坐定马上，握紧长矛，威风凛凛地挡在路当中傲慢地说：“如果你们这些人不承认托博索的杜尔西内亚是世界上最漂亮的女皇就休想过去。”那些商人看到他这付扮相，又说出这样的疯话料定他是个疯子，于是其中一个人和他一本正经地开起玩笑来，没想到他的话触怒了堂吉诃德，堂吉诃德一记长矛戳过去，要不是罗西南多失蹄倒地，这个商人早就没命了。堂吉诃德也被摔在地上爬不起来，嘴还在不停地骂骂咧咧。其中一个骡夫见他如此张狂，抓住长矛折成几截，拿起一截在他身上狠狠地抽打了起来。

骡夫直到怒气全消才住了手。堂吉诃德遍体鳞伤，站都站不起来。他自我安慰道：这是游侠骑士必遭之祸，而且全是马的错。堂吉诃德躺在地上动弹不得，他想起了小说中的某些情节，与他现在的情形极其相似，他便作悲痛欲绝状，在地上打滚，还模仿书里的人物说道：“你在哪里，我的夫人？难道对我的痛苦毫不怜悯？夫人是真的不知，还是虚情假意早已变心？”

一位农夫，他的邻居，恰巧路过，看到地上躺着一个人在伤心地呻吟，走近一看才发现是受伤的堂吉诃德。他关切地询问堂吉诃德哪里不舒服，堂吉诃德却认定农夫是小说里的人物，向他不着边际地念叨着书里的歌谣，诉说着自己的不幸，还有什么王子和他的夫人偷情等等，听得农夫一头雾水。

农夫护送着堂吉诃德回家，为了不丢堂吉诃德的脸，他等到天完全黑下来才进了村。一进家门才发现，堂吉诃德家熙熙攘攘。神甫，理发师，堂吉诃德的朋友都在为他的离奇失踪议论纷纷。看到他这副模样地回家都感到很惊奇。人们把他抬到床上检查，一个伤口也没找到。他说，当时他正同十名世界罕见的巨人搏斗，罗西南多却失蹄摔倒，他的伤都是摔的。这时人们才确信他中了骑士小说的魔，已经有点疯疯癫癫了。他们决定把罪魁祸首——堂吉诃德收藏的骑士小说统统烧毁。第二天，他们趁着堂吉诃德还没睡醒，悄悄地处理了一书房的书。堂吉诃德发现书没了，竟以为是魔法师把书带走了。

堂吉诃德去游说邻居——名叫桑乔·潘萨的农夫当他的侍从。那个农夫是个好人，但是头脑简单。堂吉诃德向他许诺：如果他某次征险之后得到一个岛屿的话，就让桑乔作岛屿的总督。那个可怜的农夫相信了他的话，决定离开自己的老婆孩子，充当邻居的侍从。

有了侍从之后，堂吉诃德决定筹款。他廉价出售了很多家当，筹到了一笔钱，带上从朋友那里借来的护胸，勉强系上破头盔，通知了桑乔行程的日期。桑乔决定把他的驴带上，因为他不习惯走远路。虽然历史上从来没有哪位骑士的侍从骑驴，堂吉诃德还是同意了。他决定以后有机会的话，给桑乔夺来一匹马。这次，他又没有通知任何人。桑乔带上自己家的驴和一个褡裢同样不辞而别。

路上桑乔提醒堂吉诃德别忘了承诺过的岛屿，堂吉诃德对他说，这很容易办到，只要跟着他，别说总督，就是让桑乔作个国王，他也能办到。桑乔昂首挺胸地骑在驴上，仿佛他已经是一个总督。想到自己的老婆和孩子都会因为自己而享受荣华富贵，心情就格外畅快。堂吉诃德的心情也格外舒畅，他对此次出征充满信心。

走着走着他们看到了田野里有三十四架风车，堂吉诃德一看到风车便对桑乔说：“命运的安排比我们希望的还要好，你看那儿就有三十多个放肆的巨人，我要同他们战斗。”“什么巨人？”桑乔疑惑不解。“就是你看到的那些胳膊老长的家伙。”“那不是巨人那是风车，那像长臂的东西是风车翼。”桑乔接着向堂吉诃德解释风车的工作原理。堂吉诃德却打断他说：“对于征险，你还一窍不通。如果你害怕了就靠边站，我要同这些巨人展开殊死决斗。”说完就策马向前。这时起了风，风车开始转动，堂吉诃德说：“即使你有再多的手，也逃不脱我的惩罚。”他虔诚地向杜尔西内亚祈祷，请她在关键的时候帮助他。说完，拿起长矛飞马冲向转动的风车。