美国经济政策不确定性对跨境资本流动的影响

参考文献

8.3 研究展望

8.2.4 加快金融市场发展，提升应对外部不确定性的韧性

8.2.3 稳住经济基本面，培育经济增长内生动力

8.2.2 平抑经济政策不确定性，增强经济政策协调性

8.2.1 搭建两位一体监管框架，完善跨境资本流动管理体系

8.2 政策建议

8.1 结论

8 结论、政策建议与研究展望

7.7 本章小结

7.6.2 影响中国国际直接投资的渠道检验

7.6.1 影响中国短期跨境资本的渠道检验

7.6 基于TVP－VAR模型的传导机制再检验

7.5.2 对中国国际直接投资的实证结果及分析

7.5.1 对中国短期跨境资本流动的实证结果分析

7.5 实证结果及分析

7.4.2 变量选择

7.4.1 TVP－VAR模型推导及设定

7.4 模型设定及变量选择

7.3 理论分析与假说

7.2.2 短期跨境资本流动的事实及特征分析

7.2.1 国际直接投资的事实及特征分析

7.2 中国跨境资本流动的典型事实分析

7.1 引言

7 美国经济政策不确定性对中国跨境资本流动的时变影响

6.7 本章小结

6.6.2 资本账户开放程度的调节作用

6.6.1 金融发展程度的调节作用

6.6 进一步分析：金融市场的调节作用

6.5 稳健性检验

6.4.3 异质性分析

6.4.2 基于Logit模型的传导机制再检验

6.4.1 基础回归结果分析

6.4 实证结果分析

6.3.2 变量选择及来源

6.3.1 模型设定

6.3 模型设定与变量选择

6.2 理论分析与假说

6.1 引言

6 美国经济政策不确定性影响跨境资本异常流动的实证分析

5.6 本章小结

5.5.3 实证结果分析

5.5.2 模型设计及变量选择

5.5.1 理论分析

5.5 进一步分析：宏观审慎监管的调节作用

5.4.4 稳健性检验

5.4.3 异质性分析

5.4.2 基于面板固定效应模型的传导机制再检验

5.4.1 基础实证模型

5.4 实证结果分析

5.3.2 变量选择

5.3.1 模型设定

5.3 模型设定与变量选择

5.2 理论分析及假说

5.1 引言

5 美国经济政策不确定性影响短期跨境资本流动的实证分析

4.7 本章小结

4.6.3 更换核心变量的稳健性检验

4.6.2 更换模型的稳健性检验

4.6.1 内生性问题

4.6 稳健性检验

4.5.3 基于金融发展程度的异质性分析

4.5.2 基于不同经济发展程度的异质性分析

4.5.1 基于美国经济政策不确定性的异质性分析

4.5 美国经济政策不确定性对规模性跨境资本流动的异质性影响

4.4.3 基于面板固定效应模型的传导机制再检验

4.4.2 内容结构性跨境资本流动的回归结果

4.4.1 规模性跨境资本流动的回归结果

4.4 实证结果分析

4.3.2 变量选择

4.3.1 模型设计

4.3 模型设计及变量选择

4.2.2 影响渠道及假说

4.2.1 理论分析及假说

4.2 理论机制分析与假说

4.1 引言

4 美国经济政策不确定性影响规模性跨境资本流动的实证分析

3.4 本章小结

3.3.4 面板方差分解分析

3.3.3 脉冲响应分析

3.3.2 格兰杰因果检验分析

3.3.1 模型设定与变量选择

3.3 基于PVAR模型的传导机制检验

3.2.4 风险传染渠道

3.2.3 资产价格渠道

3.2.2 汇率渠道

3.2.1 利差渠道

3.2 影响机制的理论分析

3.1 引言

3 美国经济政策不确定性影响全球跨境资本流动的机制分析

2.4 本章小结

2.3.3 美国经济政策不确定性与跨境资本流动的格兰杰因果检验

2.3.2 美国经济政策不确定性与跨境资本流动的相关程度

2.3.1 美国经济政策不确定性与跨境资本流动的趋势特征

2.3 美国经济政策不确定性与跨境资本流动的关联性

2.2.3 不同经济体跨境资本流动对比分析

2.2.2 跨境资本流动的特征及事实分析

2.2.1 不同类型跨境资本流动的测算

2.2 全球跨境资本流动的测算及事实分析

2.1.2 美国经济政策不确定性的特征及事实分析

2.1.1 美国经济政策不确定性的测算

2.1 美国经济政策不确定性测算及事实分析

2 美国经济政策不确定性与全球跨境资本流动的典型事实

1.3.2 研究框架

1.3.1 研究思路

1.3 研究思路与研究框架

1.2.2 跨境资本流动

1.2.1 经济政策不确定性

1.2 概念界定

1.1.2 研究意义

1.1.1 研究背景

1.1 研究背景与意义

1 绪论

序言

作者简介

版权信息

封面

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版权信息

作者简介

序言

1 绪论

1.1 研究背景与意义

1.1.1 研究背景

1.1.2 研究意义

1.2 概念界定

1.2.1 经济政策不确定性

1.2.2 跨境资本流动

1.3 研究思路与研究框架

1.3.1 研究思路

1.3.2 研究框架

2 美国经济政策不确定性与全球跨境资本流动的典型事实

2.1 美国经济政策不确定性测算及事实分析

2.1.1 美国经济政策不确定性的测算

2.1.2 美国经济政策不确定性的特征及事实分析

2.2 全球跨境资本流动的测算及事实分析

2.2.1 不同类型跨境资本流动的测算

2.2.2 跨境资本流动的特征及事实分析

2.2.3 不同经济体跨境资本流动对比分析

2.3 美国经济政策不确定性与跨境资本流动的关联性

2.3.1 美国经济政策不确定性与跨境资本流动的趋势特征

2.3.2 美国经济政策不确定性与跨境资本流动的相关程度

2.3.3 美国经济政策不确定性与跨境资本流动的格兰杰因果检验

2.4 本章小结

3 美国经济政策不确定性影响全球跨境资本流动的机制分析

3.1 引言

3.2 影响机制的理论分析

3.2.1 利差渠道

3.2.2 汇率渠道

3.2.3 资产价格渠道

3.2.4 风险传染渠道

3.3 基于PVAR模型的传导机制检验

3.3.1 模型设定与变量选择

3.3.2 格兰杰因果检验分析

3.3.3 脉冲响应分析

3.3.4 面板方差分解分析

3.4 本章小结

4 美国经济政策不确定性影响规模性跨境资本流动的实证分析

4.1 引言

4.2 理论机制分析与假说

4.2.1 理论分析及假说

4.2.2 影响渠道及假说

4.3 模型设计及变量选择

4.3.1 模型设计

4.3.2 变量选择

4.4 实证结果分析

4.4.1 规模性跨境资本流动的回归结果

4.4.2 内容结构性跨境资本流动的回归结果

4.4.3 基于面板固定效应模型的传导机制再检验

4.5 美国经济政策不确定性对规模性跨境资本流动的异质性影响

4.5.1 基于美国经济政策不确定性的异质性分析

4.5.2 基于不同经济发展程度的异质性分析

4.5.3 基于金融发展程度的异质性分析

4.6 稳健性检验

4.6.1 内生性问题

4.6.2 更换模型的稳健性检验

4.6.3 更换核心变量的稳健性检验

4.7 本章小结

5 美国经济政策不确定性影响短期跨境资本流动的实证分析

5.1 引言

5.2 理论分析及假说

5.3 模型设定与变量选择

5.3.1 模型设定

5.3.2 变量选择

5.4 实证结果分析

5.4.1 基础实证模型

5.4.2 基于面板固定效应模型的传导机制再检验

5.4.3 异质性分析

5.4.4 稳健性检验

5.5 进一步分析：宏观审慎监管的调节作用

5.5.1 理论分析

5.5.2 模型设计及变量选择

5.5.3 实证结果分析

5.6 本章小结

6 美国经济政策不确定性影响跨境资本异常流动的实证分析

6.1 引言

6.2 理论分析与假说

6.3 模型设定与变量选择

6.3.1 模型设定

6.3.2 变量选择及来源

6.4 实证结果分析

6.4.1 基础回归结果分析

6.4.2 基于Logit模型的传导机制再检验

6.4.3 异质性分析

6.5 稳健性检验

6.6 进一步分析：金融市场的调节作用

6.6.1 金融发展程度的调节作用

6.6.2 资本账户开放程度的调节作用

6.7 本章小结

7 美国经济政策不确定性对中国跨境资本流动的时变影响

7.1 引言

7.2 中国跨境资本流动的典型事实分析

7.2.1 国际直接投资的事实及特征分析

7.2.2 短期跨境资本流动的事实及特征分析

7.3 理论分析与假说

7.4 模型设定及变量选择

7.4.1 TVP－VAR模型推导及设定

7.4.2 变量选择

7.5 实证结果及分析

7.5.1 对中国短期跨境资本流动的实证结果分析

7.5.2 对中国国际直接投资的实证结果及分析

7.6 基于TVP－VAR模型的传导机制再检验

7.6.1 影响中国短期跨境资本的渠道检验

7.6.2 影响中国国际直接投资的渠道检验

7.7 本章小结

8 结论、政策建议与研究展望

8.1 结论

8.2 政策建议

8.2.1 搭建两位一体监管框架，完善跨境资本流动管理体系

8.2.2 平抑经济政策不确定性，增强经济政策协调性

8.2.3 稳住经济基本面，培育经济增长内生动力

8.2.4 加快金融市场发展，提升应对外部不确定性的韧性

8.3 研究展望

参考文献